He encontrado este fichero de configuracion con el que podemos tener syntax highlighting (como se dice esto en castellano????) para las configuraciones de NginX en vim:

mkdir -p ~/.vim/syntax/; cd ~/.vim/syntax/;
wget -O nginx.vim http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=12990
touch ~/.vim/filetype.vim
echo "au BufRead,BufNewFile /etc/nginx/* set ft=nginx" >> ~/.vim/filetype.vim

Y el resultado queda asi:
vim-nginx-syntax-highlight